Reilly - dział 27, Analiza rentowności portfela obligacji

Atrybutowa analiza rentowności portfela Atrybutowa analiza rentowności portfela (performance attribution analysis) porównuje całkowity zwrot z bieżących inwestycji ze zwrotem ze wzorcowego portfela, a różnica to: a)      Efekt alokacji b)      Efekt doboru

Czytaj dalej »

Reilly - Analiza rentowności portfela obligacji

Atrybutowa analiza rentowności portfela Atrybutowa analiza rentowności portfela (performance attribution analysis) porównuje całkowity zwrot z bieżących inwestycji ze zwrotem ze wzorcowego portfela, a różnica to: a)      Efekt alokacji b)      Efekt doboru

Czytaj dalej »

Jajuga - właściwości obligacji

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI DURATION: 1. Im WYŻSZE oprocentowanie obligacji, tym NIŻSZE duration i wypukłość (przy tym samym terminie wykupu i tej samej stopie dochodu). 2. Im DŁUŻEJ do terminu wykupu, tym WYŻSZE duration i wypukłość (przy tym samym oprocentowaniu i tej samej stopie dochodu). 3. Im WYŻSZA stopa dochodu obligacji, tym NIŻSZE duration (przy tym samym oprocentowaniu i tym samym terminie wykupu).

Czytaj dalej »

Notatki z instrumentów dłużnych - Jajuga "Inwestycje"

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI DURATION:

1.      Im WYŻSZE oprocentowanie obligacji, tym NIŻSZE duration i wypukłość (przy tym samym terminie wykupu i tej samej stopie dochodu).

2.      Im DŁUŻEJ do terminu wykupu, tym WYŻSZE duration i wypukłość (przy tym samym oprocentowaniu i tej samej stopie dochodu).

3.      Im WYŻSZA stopa dochodu obligacji, tym NIŻSZE duration (przy tym samym oprocentowaniu i tym samym terminie wykupu).

Czytaj dalej »